# burg

## 機能

時系列に線形 AR モデルをあてはめ，Burg 法を用いて AR 係数を求め，パワースペクトルを出力する．

## 形式

    burg( x, pw, ret1, mode, odr, dpt, tola, ret2 )

## パラメータ

1. x : 入力時系列 (Series, Snapshot)

2. pw : 出力時系列:パワースペクトル (Series)

3. ret1 : 出力 1 (Series)

4. mode : モード (0, "A", "E", "K", "F", "C")

5. odr : モデルの最大次数

6. dpt : パワースペクトルの出力データ点数

7. tola : 次数を下げる基準 (0, 1, 2 or 3)

8. ret2 : 出力 2 (Series)

## 解説

1. 各モードの計算方式と出力の関係は以下の通り．

   0 - で計算 : 出力 1 ＝ AIC，出力 2 ＝ AR 係数
   "A" - で計算 : 但し の値と total 以内であれば，次数の少ない方を選択する．出力は "0" と同じ．
   "E" - odr の次数で計算 : 出力 1 ＝ 誤差分散，出力 2 ＝ AR 係数
   "K" - odr の次数で計算 : 出力 1 ＝ 反射係数，出力 2 ＝ AR 係数
   "F" - odr の次数で計算 : 出力 1 ＝ 反射係数，出力 2 ＝ 誤差系列
   "C" - odr の次数で計算 : 出力 1 ＝ 出力 2 ＝ AR 係数

2. 入力データは，dccut 関数により直流成分を除去しておく．

## 使用例

に従う信号のパワースペクトルと AR 係数を求める (odr : 固定)．

    %x = argen(para,1024);               #  信号の生成

    %series pw,sigma,coef;               #  Series変数の宣言
    %burg(x,pw,sigma,"E",1,64,1,coef);   #  推定
    odr = 1
    ndpt = 64
    tola = 1.000000
    P[ 1 ] = 0.956714
      AR COEEFICIENT(  1) =      0.7914492

    %coef
    [0]:%   0.7914

信号生成には para2 を用いる．

## 参照

levin

Last updated: 2005/03/31