# mnrand

## 機能

多次元正規分布に従う乱数ベクトルを発生する．

## 形式

    x = mnrand( dpt, seed, mvec, vmat )

## パラメータ

1. x : 出力オブジェクト (Series)

2. dpt : 出力ベクトルの数

3. seed : 乱数の初期値 (奇数)

4. mvec : 入力オブジェクト : 平均値ベクトル (Series, Snapshot)

5. vmat : 入力オブジェクト : 分散共分散行列 (Series, Snapshot)

## 解説

1. 乱数のシードは，M系列を用いて生成している．

2. 分散共分散行列に対してコレスキー分解を施すことにより，多次元乱数を生成している．

3. 分散共分散行列は，正定値対象行列でなければならない．

## 使用例

平均 ，分散 ，相関係数 で規定される2次元正規分布に従う確率変数ベクトル を 1000 点生成する．

    mvec = (0,0);                   #  平均ベクトルの設定
    vmat = (1,0.5,0.5,1);           #  分散共分散
    vmat = reform(vmat,(2,2));      #  行列の設定
    y = mnrand(1000,1,mvec,vmat);   #  乱数生成
    y1 = y[0];                      #  1000点の乱数が
    y2 = y[1];                      #  格納される

## 参照

nrand， urand

Last updated: 2005/03/31