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概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats
クラス Stats

    java.lang.Object
      jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.AbstractStats
          jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.WinLossStats
              jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.Stats

すべての実装されたインタフェース:
  Serializable

    public class Stats

extends WinLossStats

パフォーマンス統計情報を提供します。

作成者:
  杉澤 浩二
関連項目:
  直列化された形式

フィールドの概要
`protected Date` | `endDate` 終了日時を保持します。
`protected WinLossStats` | `longStats` 買いトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。
`protected int` | `period` データの数を保持します。
`protected WinLossStats` | `shortStats` 売りトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。
`protected Date` | `startDate` 開始日時を保持します。
`protected String` | `symbol` シンボルを保持します。
`protected String` | `symbolName` シンボル名を保持します。

クラス jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.WinLossStats から継承されたフィールド
`lossStats, winStats`

クラス jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.AbstractStats から継承されたフィールド
`commission, count, endingCapital, grossSales, hold, initialCapital, maxConsecutiveCount, maxDrawdown, maxGrossLoss, maxGrossProfit, maxHold, netProfit, slippage, tradeList`

コンストラクタの概要
`protected` | `Stats()` デフォルトコンストラクタです。
`` | `Stats(LinkedList<Position> positions, double initialCapital)` ポジション情報のリストと初期資金を指定してこのクラクを構築するコンストラクタです。
`` | `Stats(LinkedList<Position> positions, double initialCapital, TimeSeriesDataset dataset, int start, int end)` ポジション情報のリストと初期資金を指定してこのクラクを構築するコンストラクタです。

メソッドの概要
`Date` | `getEndDate()` 終了日時を返します。
`TimeSeriesDataset.Interval` | `getInterval()` データの足単位を返します。
`WinLossStats` | `getLongStats()` 買いトレードのパフォーマンス統計情報を返します。
`int` | `getLongTrades()` 買いトレード数を返します。
`double` | `getPercentHold()` 期間率を返します。
`double` | `getPercentLongHold()` 買い期間率を返します。
`double` | `getPercentShortHold()` 売り期間率を返します。
`int` | `getPeriod()` データの数を返します。
`WinLossStats` | `getShortStats()` 売りトレードのパフォーマンス統計情報を返します。
`int` | `getShortTrades()` 売りトレード数を返します。
`Date` | `getStartDate()` 開始日時を返します。
`String` | `getSymbol()` シンボルを返します。
`String` | `getSymbolName()` シンボル名を返します。
`protected boolean` | `isStatistics(Position p)` この実装は指定されたポジションが閉じられている場合は `true` を、それ以外の場合は `false` を返します。
`protected void` | `statistics(LinkedList<Position> positions, double initialCapital, boolean discard)` 指定されたポジション情報のリストを解析して、このクラスの統計情報を設定します。
`protected void` | `statistics(TimeSeriesDataset dataset, int start, int end)` 指定されたデータセットを解析して、このクラスの統計情報を設定します。

クラス jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.WinLossStats から継承されたメソッド
`getAdjustedGrossLoss, getAdjustedGrossProfit, getAdjustedNetProfit, getAdjustedProfitFactor, getAverageGrossLoss, getAverageGrossProfit, getAverageLossPeriod, getAverageWinPeriod, getExpectation, getGrossLoss, getGrossProfit, getKelly, getLossStats, getLossTrades, getMaxConsecutiveLoser, getMaxConsecutiveWinner, getMaxLossPeriod, getMaxWinPeriod, getPayoffRatio, getPercentAdjustedGrossLoss, getPercentAdjustedGrossProfit, getPercentAdjustedNetProfit, getPercentGrossLoss, getPercentGrossProfit, getPercentLossTrades, getPercentProfitable, getPercentWinTrades, getProfitable, getProfitFactor, getTrades, getWinStats, getWinTrades`

クラス jp.sourceforge.orangesignal.trading.stats.AbstractStats から継承されたメソッド
`getAverage, getAverageHold, getAverageNetProfit, getBuyAndHoldNetProfit, getCommission, getCount, getEndingCapital, getGrossSales, getHold, getInitialCapital, getMaxConsecutiveCount, getMaxDrawdown, getMaxGrossLoss, getMaxGrossProfit, getMaxHold, getNetProfit, getPercent, getPercentAverageNetProfit, getPercentCommission, getPercentMaxDrawdown, getPercentMaxGrossLoss, getPercentMaxGrossProfit, getPercentNetProfit, getSharpeRatio, getSlippage, getTradeList`

クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

フィールドの詳細

### symbol

    protected String symbol

  シンボルを保持します。

### symbolName

    protected String symbolName

  シンボル名を保持します。

### startDate

    protected Date startDate

  開始日時を保持します。

### endDate

    protected Date endDate

  終了日時を保持します。

### period

    protected int period

  データの数を保持します。

### longStats

    protected WinLossStats longStats

  買いトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。

### shortStats

    protected WinLossStats shortStats

  売りトレードのパフォーマンス統計情報を保持します。

コンストラクタの詳細

### Stats

    protected Stats()

  デフォルトコンストラクタです。

  このコンストラクタはサブクラスを実装する開発者向けに提供しています。

### Stats

    public Stats(LinkedList<Position> positions,
                 double initialCapital)

  ポジション情報のリストと初期資金を指定してこのクラクを構築するコンストラクタです。

  パラメータ:
    `positions` - ポジション情報のリスト
    `initialCapital` - 初期資金

### Stats

    public Stats(LinkedList<Position> positions,
                 double initialCapital,
                 TimeSeriesDataset dataset,
                 int start,
                 int end)

  ポジション情報のリストと初期資金を指定してこのクラクを構築するコンストラクタです。

  パラメータ:
    `positions` - ポジション情報のリスト
    `initialCapital` - 初期資金
    `dataset` - データセット
    `start` - 検証開始日時
    `end` - 検証終了日時

メソッドの詳細

### statistics

    protected void statistics(LinkedList<Position> positions,
                              double initialCapital,
                              boolean discard)

  クラス `AbstractStats` の記述:

  指定されたポジション情報のリストを解析して、このクラスの統計情報を設定します。

  実装は、ポジション毎に `AbstractStats.isStatistics(Position)` を呼出して統計対象のポジションであるかどうか確認します。

  オーバーライド:
    クラス `WinLossStats` 内の `statistics`
  パラメータ:
    `positions` - ポジション情報のリスト
    `initialCapital` - 初期資金
    `discard` - トレード情報のリストを破棄するかどうか

### statistics

    protected void statistics(TimeSeriesDataset dataset,
                              int start,
                              int end)

  指定されたデータセットを解析して、このクラスの統計情報を設定します。

  パラメータ:
    `dataset` - データセット
    `start` - 検証開始日時
    `end` - 検証終了日時

### isStatistics

    protected boolean isStatistics(Position p)

  この実装は指定されたポジションが閉じられている場合は `true` を、それ以外の場合は `false` を返します。

  定義:
    クラス `AbstractStats` 内の `isStatistics`
  パラメータ:
    `p` - ポジション情報
  戻り値:
    指定されたポジション情報が、統計情報の対象である場合は `true` それ以外の場合は `false`

### getSymbol

    public String getSymbol()

  シンボルを返します。

  戻り値:
    シンボル。又は `null`

### getSymbolName

    public String getSymbolName()

  シンボル名を返します。

  戻り値:
    シンボル名。又は `null`

### getStartDate

    public Date getStartDate()

  開始日時を返します。

  戻り値:
    開始日時。又は `null`

### getEndDate

    public Date getEndDate()

  終了日時を返します。

  戻り値:
    終了日時。又は `null`

### getPercentHold

    public double getPercentHold()

  期間率を返します。

  戻り値:
    期間率

### getPercentLongHold

    public double getPercentLongHold()

  買い期間率を返します。

  戻り値:
    買い期間率

### getPercentShortHold

    public double getPercentShortHold()

  売り期間率を返します。

  戻り値:
    売り期間率

### getPeriod

    public int getPeriod()

  データの数を返します。

  戻り値:
    データの数

### getInterval

    public TimeSeriesDataset.Interval getInterval()

  データの足単位を返します。

  戻り値:
    データの足単位

### getLongStats

    public WinLossStats getLongStats()

  買いトレードのパフォーマンス統計情報を返します。

  戻り値:
    買いトレードのパフォーマンス統計情報

### getShortStats

    public WinLossStats getShortStats()

  売りトレードのパフォーマンス統計情報を返します。

  戻り値:
    売りトレードのパフォーマンス統計情報

### getLongTrades

    public int getLongTrades()

  買いトレード数を返します。

  このメソッドは利便性の為に提供しています。

  戻り値:
    買いトレード数

### getShortTrades

    public int getShortTrades()

  売りトレード数を返します。

  このメソッドは利便性の為に提供しています。

  戻り値:
    売りトレード数

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